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紫瑶山夫的博客

 
 
 

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交易与交易系统(文/紫瑶山夫)  

2017-10-22 07:53:24|  分类: 股市技巧 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、交易的五大核心要求
1、做交易,需要有适合自己的系统模式,包括几个固定的开仓模式、止损模式和止盈模式。
2、做交易,需要懂得取舍,只把握系统给出的机会,系统未发出信号之前必须空仓,彻底放弃系统以外的机会!
3、做交易,需要绝对忠诚于自己的交易系统,彻底的遵守、彻底的执行,决不能打半点折扣!不怕错,就怕拖!
4、做交易,不一定需要特别聪明的头脑和高深的学问,但一定需要良好的交易品格和心理系统来保障交易的执行力。
    (耐得住寂寞、忍得住诱惑、扛得住恐惧,是心理系统的基本要求;耐心、决断和自控力,是交易品格的具体表现。这些交易内功,别人给不了,花钱买不到,只能靠自己付出足够多的时间、精力以及不菲的代价,在实战中不断坚持学习、探索、领悟、淬炼才能得以提升,这个过程俗称练级。)
5、做交易,需要懂得资金管理,在合理利用资金博取收益的同时严格控制风险。牢记一个道理:赌徒心态,重仓必亡!

二、打造适合自己的交易系统
         两名高手参加武术表演,一个喜欢使剑,一个习惯用刀,如果让这两人交换刀剑再表演,效果肯定不如原来。同理,一套期望值再好的交易系统,有的人用起来得心应手,有的人用起来却万般别扭,这体现了交易个性与交易系统能否相适应的问题。因此,根据自己的交易时间、交易资金以及交易个性等众多因素,打造适合自己的交易系统非常重要。交易时间和交易资金决定了自己适合做长线交易还是短线交易,交易个性决定了自己适合做震荡交易还是趋势交易。交易系统即交易工具,交易模式即交易套路,只要能够适合自己的交易个性、交易时间、交易资金,就是最好的交易系统。当然,一套交易系统是真好还是假好,还需通过不同的交易品种、不同的交易周期进行反复测试才能确定。

三、评估交易系统的五大基本要素
1、盈亏比:成功交易平均每次盈利与失败交易平均每次亏损的倍率,达到3倍以上才算好。
2、胜率:在盈亏比达到3倍以上的前提下,达到50%以上才算好。
3、捕捉机会能力:即捕捉交易机会的次数,每个周期1-2次,日内按天计,短线按周计,中线按月计,长线按季计。
4、最大连续亏损次数:在长期震荡行情下,最大连续亏损次数越少越好,一般不宜大于7次,否则容易让人对交易系统失去信心,从而无法严格遵守执行。
5、最大单次交易亏损:这是衡量系统防范风险能力的表现,一般不宜超过成功交易平均每次盈利水平。

四、交易系统的三大模式
(一)五种固定的开仓模式
1、乖离过大开仓
        乖离过大开仓是根据物极必反的原理,在暴涨暴跌的行情末端迅速反向开仓,博取快速反弹和快速调整的行情收益。 行情经过急涨或急跌之后,价格必然跑到布林通道之外。相对于平常走势,价格和5日均线明显远离布林通道中轨或者60日均线,这种情况称之为乖离过大。行情乖离过大必然要进行修正,同时也预示着阶段性(分周期)可能见底或者见顶。不管行情最终是否见底见顶,既然价格必将进行修正、必将回归布林通道以内,那么只要见宝塔线平底翻红或者平顶翻绿,便可立即开仓。行情乖离过大,见宝塔线平底长阴翻红或平顶长阳翻绿立即开仓,属于短期内抄底压顶性质的逆势交易。
2、顶底阴阳开仓
         顶底阴阳开仓是在前一波较大行情的末端进行抄底压顶性质的交易,目的之一是为了博取下一波行情的绝大部分收益。在一波连续大涨或大跌的行情之后如果发生V型反转,则乖离过大开仓便过度成了顶底阴阳开仓,即宝塔线平底长阴翻红开仓做多,平顶长阳翻绿开仓做空市场行情除了单边趋势行情外,更多的是震荡行情,分为窄幅震荡和宽幅震荡。顶底阴阳开仓的第二个目的,主要是为了博取宽幅震行情收益,方法是在布林通道的上轨附近,参考DK指标数值在80以上,见宝塔线平顶翻绿开仓做空,在布林通道的下轨附近,参考DK指标数值在20以下,见宝塔线平底翻红开仓做多。
3、放量突破开仓
         行情经过一段较长时间的大涨或大跌之后,其速度与节奏经常会减缓,价格停留在布林中轨上方或下方徘徊震荡,等待布林中轨靠近。如果价格靠近中轨之后还不能选择方向进行突破,那么价格会缠绕布林中轨来回窄幅震荡。在行情没有放量突破之前,仍应以原来的趋势对待。行情一旦放量,价格向上长阳突破布林中轨,或者连同上轨一起突破,此时布林通道张口,表示上涨趋势确立,可立即开仓做多。如果价格是向下长阴突破布林中轨,或者连同下轨一起突破,此时布林通道也会张口,表示下跌趋势确立,可立即开仓做空。放量突破是引发趋势反转的重要前提,宝塔线平底翻红或平顶翻绿则是放量突破的重要特征。放量突破开仓属于分时级别的趋势交易,目的在于短期内博取相当于平时一天或多天的收益。
4、趋势反转开仓
        一波行情大涨或大跌之后,不管后续是否震荡、怎么震荡,最终都要经过放量突破来形成反转。行情放量突破,价格冲过布林中轨一去不回头,最终形成V型反转的情况相对较少。通常情况下,价格在突破布林中轨后会受到30日均线或者60日均线的支撑或者压制,从而进行回踩以确认突破的有效性,并等待5日均线交叉布林轨道中轨。价格突破布林中轨后缩量回踩布林中轨,一旦均线交叉成功,并且后续持续放量,那么趋势反转便可得到确认,宝塔线平底翻红或者平顶翻绿即是开仓的好时机。趋势反转开仓属于顺势交易,目的在于博取一波较大的趋势行情收益。趋势反转开仓后,要顺着趋势坚定持仓,切不可因为几次小小的震荡回调轻易出局。
5、回档归顺开仓
        趋势行情一波三折,当价格触碰布林上轨或下轨时经常会发生回档。只要价格一直在布林中轨上方运行并且5日均线没有死叉布林中轨,就表示多头趋势延续,反之,只要价格一直在布林中轨下方运行并且5日均线没有金叉布林中轨,就表示空头趋势延续。价格缩量回档至布林中轨不破,或刺破布林中轨马上又归顺,都可放心持仓,也可开仓、加仓。回档归顺开仓属于顺势交易,做好了可以扩大趋势交易战果。根据事不过三的原则,当布林中轨走平,5日均线第三次靠近中轨时最好不要开仓,因为第三次回档归顺的成功率比较低,需防趋势突然反转。
(二)三种固定的止损模式
         市场是一个机会与风险并存的结合体,机会无限大,风险无限大,一旦进入市场就意味着承受了无限的风险。一波行情的机会到底有多大,事先没有人能够准确预判,最终全凭市场决定,一波行情的风险到底有多大,事先也没有人能够准确预判,但是,实际承担风险的大小,最终全凭交易者的意愿与行为来决定。机会不可控,风险自可控,以承担较小的亏损风险去博取较大的机会收益,正是交易的根本原则。
        止损是控制交易亏损的唯一手段,在发生亏损的时候,更是一项必须完成的交易任务!只有在开仓交易的同时合理的设置好止损,并且始终严格止损,才算遵守了交易的基本法则。止损不但关系到交易者愿意承担多大的风险,还关系到交易的胜率问题,止损越大,胜率越大,止损越小,胜率越小,这是基本常识,因此,交易者还需在止损与胜率之间掌握平衡。那么,如何设置止损才算合理,这个问题没有固定答案,因为止损不是一门科学而是一种艺术,具体因人、因势、因策略而异。
        固定的止损模式,就是将平时众多的止损方式,规范成几个简单实用的止损标准,便于交易者在实战中高效执行。
1、账户限额止损
        账户限额止损需要根据开仓头寸以及进场点位预先计算好止损的具体价格点位。可将单轮交易亏损限额确定为账户资金的3%到5%,定为第一止损位。交易一旦达到亏损限额则无条件止损出局,未达到止损限额的,则按以下两个技术止损方法 执行。
2、平底平顶止损
      第二止损位设置在开仓时的宝塔线平底下方或平顶上方,止损数量为持仓的一半。
3、顶底极限止损
      第三止损位设置在开仓时的宝塔线平底中最低价K线的下方或平顶中最高价K线的上方,止损数量为剩余持仓数。  
   
(三)三种固定的止损模式
          交易市场,行情涨不言顶,跌不言底。止损的作用是在于控制亏损、防止亏损不断扩大,以确保本金安全;止盈的作用在于保护利润,防止利润大幅回撤,防止盈利的交易变成亏损的交易。根据系统给出的交易机会开仓,做错了无条件止损,做对了则按规则止盈,是成功交易的基本法则。一波行情发展到一定程度终归是要发生转变的,在利润回撤风险大增的行情下,主动止盈对于交易结果来说至关重要,因为止盈决定了交易的最终收益。
        止盈平仓的方法多式多样,包括目标止盈法、跟踪止盈法、技术止盈法等等,其中目标止盈法和跟踪止盈法属于被动止盈,技术止盈法则属于主动止盈。
1、目标止盈法
        目标止盈法又称静态止盈法,适合精神状态不佳或者无空盯盘的情况下进行。止盈目标位一般设置为止损幅度的三倍,交易结果要么亏损,要么实现三倍止损幅度的盈利,既可帮助风险意识较弱的交易者控制亏损底线,又可帮助交易者克服重重贪婪与恐惧心理。目标止盈法有两个明显的缺点,一是由于不主动、不及时进行技术性止盈,经常会在浮盈可观但还未达到止盈目标的情况下遇到行情转向,最终被动止损;二是被动止盈会让交易者在不可预知的较大行情运行中提前出局。采取目标止盈法的交易者由于受到心态、时间和精力的制约,虽然无法实现利润最大化,但能实现赚大亏小,所以应保持知足的心态。被动止损或被动止盈出局后,切不可立即追单,否则就违反了系统的开仓规定,而应耐心等待下一次开仓机会。
2、跟踪止盈法
         跟踪止盈法也叫移动止盈法,属于动态止盈法。跟踪止盈的幅度一般根据最大止损位的幅度设定,行情每上一个台阶或每下一个台阶,按照固定的技术止损幅度向上或者向下移动止盈位置。另有一种比较灵活机动的移动止盈法,就是采取更大或更小的周期进行移动止损,止盈幅度根据更大或更小周期开仓的最大技术止损幅度设定。比如实际按30分钟周期的信号开仓交易,如果日线趋势比较明显稳定,则采用60分钟周期进行移动止盈,如果日线趋势不太明显稳定,则采用15分钟周期进行移动止盈。跟踪止盈法适合任何开仓模式,可及时防止利润快速大幅回撤,缺点是如果遇到短期内的强势震荡,很容易就被震仓出局。如果被震仓出局,切不可立即追单,否则就违反了系统的开仓规定,补救方法只能是采用回档归顺开仓模式进行二次开仓。
3、技术止盈法
      技术止盈是一种随机性人为主动的止盈方法,是交易者依据行情的具体变化,通过技术分析和经验判断进行主动平仓的行为。技术止盈法所要求的是准确、及时,如果运用得当,可以帮助交易者在一些典型的行情走势中实现理想的收益,当然,这需要深厚的技术功底和强大交易内功做保证。市场行情走势千变万化,适用的技术止盈方法也多如牛毛,其间并无好坏之分。基于交易不求极致,方法简单实用的原则,可固定一种通用的技术止盈方法:在布林通道的中轨附近或下轨附近,见5日均线微微上翘,并且宝塔线双平底长阴翻红、三平底或多平底翻红,立即止盈空单;在布林通道中轨附近或上轨附近,见5日均线微微下弯,并且宝塔线双平顶长阳翻绿、三平顶或多平顶翻绿,立即止盈多单。

五、交易目标规划
        做交易需要长远规划,目标可以很远大,但要徐图渐进,稳中求发展,不可心存侥幸指望一夜暴富。目标的设定需要切合实际,从易到难,从低到高,不能总想着一个月、一年或者几年要赚多少钱。如果还未打造出适合自己的交易系统又不借助他人的交易系统一个交易者若能在交易市场告别每月亏钱,就已经是很了不起的成就。告别亏钱应该是每一个交易者的第一目标,第二个目标则是操盘小资金逐步实现长期稳定盈利,第三目标也算是终极目标,即操盘大资金也能实现交易长期稳定盈利。交易者如果能实现第二目标,轻松赚钱那是水到渠成的事,从此便可告别贫穷,如果能实现第三目标,要做的事情就是如何保持身体健康并考虑怎么去做好慈善。可见,把不断提高自己的交易能力设为长远目标,远比每月实现多少收益定为目标来得更合理、更具有价值。

六、资金管理
       资金管理是所有交易过程中最重要的一个环节。来到交易市场的目的是为了赚钱而不是亏钱,因此,保住本金是交易的首要任务,赚钱只是交易的第二任务。简单的说,资金管理就是在确保资金安全的前提下,合理的分配利用资金,让资金在交易过程中实现不断增值,并为此制定相关规则、严格执行相关规则。
       资金管理具体落实在最大仓位管控和最大亏损管控这两个方面,对于每一轮交易,最大仓位一般不允许超过账户资金的50%,最大亏损一般不允许超过账户资金的5%。只要不触犯资金管理的两大核心规则底线,交易过程中尽可灵活合理的分配利用资金,以期实现盈利目标、实现资金的增值功能。
        资金管理并不影响交易系统捕捉交易机会的频率,因此也不妨碍交易的频率。只要系统给出的交易机会满足交易盈亏比达到三倍或者超过三倍,都可以交易,但需要进行技术止损,不能只以亏损限额作为止损的唯一依据。
        受资金管理规则限制,由于每轮交易的最大亏损不允许超过账户资金的5%,如果建仓的仓位越大,那么可供止损的幅度就越小,交易的成功率就越低;如果建仓的仓位越轻,那么可供止损的幅度就越大,交易的成功率就越高。实操过程中,一般选择轻仓交易,以确保交易的成功率,但是,如果遇到技术止损幅度较小这种难得的机会,就必须加大仓位,以求实现更大的收益。

七、交易技巧
       交易的基本原则就八个字:轻仓、顺势、止损、止盈。但不同的交易环节则需要不同的交易技巧。
1、交易方向
       布林通道的中轨是多空方向的分界线。布林中轨向上运行,且价格和5日均线位于中轨上方表示多头行情,适合逢低做多,反之,布林中轨向下运行,且价格和5日均线位于中轨下方表示空头行情,适合逢高做空。如果布林通道缩口变窄且中轨走平,说明行情处于震荡,大方向不明,此时最好不要交易或者少量交易。
       参考大盘日线主要趋势选择交易方向,如果大盘日线中轨向上运行,则选择强势品种逢低做多,如果大盘日线中轨向下运行,则选择弱势品种逢高做空。
        交易方向确定后,还要分辨趋势的强弱特征。趋势通常分为极强、强、一般、弱、极弱五种类型,在趋势极强或极弱的情况下顺势交易,风险相对较低,在不违背最大仓位原则的前提下,开仓交易的仓位可以适当提高些,如果趋势一般,则开仓交易的仓位就应该轻些。
2、交易品种
        首选交易活跃的热点品种,次选季节性较强的品种,备选强弱搭配对冲的品种。
3、交易周期
        行情周期越小,它的价格走势就越不稳定,交易的可操作性自然就越差,三倍盈亏比这一期望值也就越难实现。交易要想稳定盈利、要想实现三倍的盈亏比率,就必须选择至少大于10分钟的周期进行操作。
        当大盘日线周期的主要方向明朗时,可选择1小时周期做波段。布林中轨向上运行,则线上做多逢低多,布林中轨向下运行,则线下做空逢高空;当大盘日线周期主要方向不明时,只可选择15分钟周期少量参与震荡行情做小波段,根据品种的价格走势,运用阴阳顶底开仓模式,在布林上轨伺机做空,在布林下轨伺机做多。
4、开仓时机
        行情趋势因多空双方力量的转变而转变,空方量能衰竭而多方量能增加,或者多方量能衰竭而空方量能增加,是导致行情反转的主要原因,一旦行情发生反转,必先突破多空双方争夺的敏感价位。
        开仓交易的最佳时机就是多空敏感点位被突破的瞬间。根据交易系统给出的信号果断开仓,哪怕做错都要开仓,这是原则问题,只要按系统规定设好止损,完全不用担心价格上下来回搓。交易时机把握得当,其结果无非是赚大亏小,交易因此轻松、从容、淡定。如果交易时机把握不好,则难免会变成做对方向亏了钱,这将对交易者的信心造成极大的打击。
5、交易环节
      准备交易计划——等待开仓信号——守点开仓——严格设置止损——等待平仓信号——守点平仓——交易复盘总结。

八、交易计划书模板

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